Google Trender kunde förutsäga aktiemarknadsrörelser, studieprogram

Veckans flyktiga börskrasch föranledd av en falsk rapport från Associated Presss hackade Twitter-konto har fokuserat uppmärksamheten igen om den växande Wall Street-praxisen med att bryta nyheter och sociala data att göra affärer.

En studie i Naturvetenskapliga rapporter idag illustrerar hur lukrativ den rätta kombinationen av algoritmer potentiellt kan vara.

Med hjälp av Google Trender analyserade forskare Googles sökfrågevolymer från 2004 till 2011 för en uppsättning av 98 mestadels finansrelaterade söktermer, tittade på hur aktiekurserna förändrades under samma tid och försökte se om de retroaktivt kunde reta ut sökmönster som visade tidiga varningstecken på marknadsrörelser. De testade också handelsstrategier som skulle agera på dessa tecken.

Volymen av söktermen skuld visade sig vara det ord som visade mest lovande, och en handelsplan baserad på förändringar i sökningar för denna term skulle ha gett en avkastning på 326 procent under den analyserade perioden, fann författarna. Som jämförelse gav en köp-och-håll-investering i Dow Jones Industrial Average 16 procents avkastning.

Naturligtvis är det lättare att titta på historisk data och göra hypotetisk avkastning än att förutsäga hur väl Google Trends-baserad handel kommer att fungera under det kommande decenniet. Men som den här studien visar är det tydligt att aktiehandelsstrategierna baserade på utvinning av offentliga datauppsättningar i realtid kommer att fortsätta att bli mer sofistikerade än vad som har utspelats den här veckan.

Dölj